یک روش کارآمد طیفی-هم مکانی برای قیمت گذاری اختیارات از نوع آمریکایی با نوسانات تصادفی

thesis
abstract

مدل هستون یک معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی است که برای قیمت گذاری مشتقات مالی از جمله اختیار استفاده شده و همچنین می توان گفت که یک نسخه توسعه یافته از معادله معروف بلک-شولز است.

similar resources

یک روش عددی برای حل مسئله قیمت‌گذاری اختیارات آمریکایی تحت مدل نرخ بهره تصادفی CIR

هدف اصلی این مقاله تعیین قیمت اختیار فروش آمریکایی می‌باشد هنگامی که نرخ بهره خود از یک فرایند تصادفی تبعیت می‌کند. بدین منظور، ابتدا مدل دارایی پایه را به مدل نرخ بهره تصادفی کاکس-اینگرسول-راس[i] (CIR) توسعه می‌دهیم. سپس، مسئله قیمت‌گذاری اختیارت آمریکایی تحت مدل نرخ بهره تصادفی CIR، را به صورت یک مسئله مکمل خطی[ii]  (LCP) دو بعدی فرمول بندی می‌کنیم. برای حل این LCP دو بعدی روش تجزیه مولفه‌ای ...

full text

یک روش عددی کارآمد برای ارزش گذاری اختیارمعاملات آمریکایی تحت وجود تلاطم تصادفی

در این پایان نامه روش عددی کارآمدی برای قیمت گذاری اختیارمعاملات آمریکایی، که پویایی دارایی پایه ی آن از یک فرایند دیفیوژن دو متغیره پیروی می کند، ارائه می دهیم. تکنیک فراهم شده تجزیه ی دوب--میر قیمت اختیارمعامله ی آمریکایی تحت وجود تلاطم تصادفی، که قیمت اختیار را به مجموع دو جمله ی قیمت اختیار اروپایی متناظر و هزینه ی اجرای زودرس تجزیه می کند، را به کار می برد. جواب به دست آمده برای قیمت اختیا...

مدلسازی قیمت اختیارات آمریکایی و مدلسازی تصادفی قیمت آتی های نفت

در این پایان نامه قصد داریم روش جریمه را برای حل مسایل اختیار چند دارایی آمریکایی بکار برده و آنالیز کنیم.اصطلاح جزیی جریمه غیر خطی را به معادله بلک-شولز اضافه کرده و با استفاده از این روش، با دامنه حل ثابت به دنبال برداشتن مرز آزاد یا متحرک با تحمیل ویژگی اعمال قبل از موعد هستیم. قصد داریم ثابت کنیم که قیمت تقریبی اختیار در برخی از خصوصیات اساسی اختیار آمریکایی صدق می کند. همچنین در این مطالعه...

15 صفحه اول

قیمت گذاری اختیارات آمریکایی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

در این پایان نامه، قیمت اختیار آمریکایی را با روش مونت کارلو (lsm)و روش صریح (تفاضلات متناهی)، برای هفت شرکت که در زمینه ی نفت و گاز فعالیت می کنند را بدست می آوریم. روش lsm بهترین الگوریتم از نظر دقت براورد و زمان محاسبه می باشد. روش lsm با استفاده از متغیرهای تصادفی بدست می آید که قیمت های اختیار مختلفی را در هر بار اجرا کردن بدست می آورد. با استفاده از تکنیک کاهش واریانس نشان دادیم که هر چه ...

روش هم مکانی طیفی کسری

در این پایان نامه، ابتدا یک مسئله منظم استورم?لیوویل کسری مورد بررسی قرار می گیرد. ویژه جواب های این مسئله توابع غیرچندجمله ای به نام چندجمله ایهای کسری ژاکوبی هستند. این ویژه تابع ها نسبت به تابع وزن معادله استورم?لیوویل متعامد می باشند. روش هم مکانی طیفی با دقت نمایی برای حل مسائل مستقل از زمان و وابسته به زمان شامل معادلات دیفرانسیل جزئی با مشتق مرتبه کسری به کار می رود.

ارائه یک روش جدید قیمت گذاری انتقال با رویکرد قیمت گذاری ترکیبی

Nowadays, transmission pricing is one of the most challenging topics in power systems. Selection a fair price in which emphasizing on returning the cost of transmission networks to owners, and on the other side, would be a fair for users requires considerable study and examination. In transmissions mix approach, a mix of several pricing methods has been used to approach to eliminate the disadva...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده ریاضی

Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023